← Статьи о Форекс

Стратегии для торговых роботов

Задайте себе вопрос, что для вас лучше, делать много мелких работ каждый день, прилагая при этом много усилий, чтобы потом получить ещё заказы или получить крупный заказ, который вы, будете делать несколько месяцев, при этом, не прилагая очень больших усилий.

В первом случая вам больше подходят сделки внутри дня. Во втором случае, вам подходят среднесрочные сделки. Я выбираю сделки для каждого отдельного случая, но в основном, второй вариант.

Однажды я заметил в Интернете, что торговля роботами гораздо эффективнее, чем руками. Однако, изучив эту тему, я понял, что насколько эффективна торговля роботом, зависит от того, кто её составил. В сети полно бесплатных программ, но настоящую хорошую программу, которая отвечает вашим требованиям, можно только заказать под свои стратегии. Есть готовые роботы, но о них говорят только хорошо. И знаете, я посмотрел один видео ролик, где показано, как при помощи робота, с улучшенной системой Мартингейл, показаны отличные результаты за 30 дней. 800 процентов.

Хорошо, подумал я, посмотрел на график валютной пары, по которой он торговал. Это был июль 2011 года. Посмотрите в терминал. Вот этот график пары. Здесь хорошо видно, что пара двигалась в широком диапазоне. Без явно выраженного тренда на дневном графике. Но, здесь видны тренды на часовом графике. И на меньших таймфремах.

Как вы догадались, эту стратегию, тем более робота лучше всего использовать для торговли внутри коридора. Если бы вы спросили, какой результат за более поздний срок, то он был бы плачевным. Или пошёл в явный минус. А знаете почему? После прорыва этого диапазона вниз, профессиональный трейдер использовал бы другого робота. А не профессионал пользовался бы этим роботом постоянно. Вот и вся разгадка.

Но, тогда можно использовать робота состоящего из двух блоков, флетовый режим, и трендовый режим. Всё это можно совместно с программистом mql сделать техническое задание. И создать такого робота для удобства. Например, в техническом задании указать, что при пересечении индикатора, или линии, переходить в трендовый режим.

Я не занимался такой комбинацией советника. Однако хочу рассказать о нескольких стратегиях, которые вам пригодятся, дорогие читатели. Это даже не советник, а функции отложенных ордеров, которые не включены в терминал МТ4.

Давайте представим себе, что на рынке мы видим хорошо уровень поддержки. От этого уровня поддержки мы можем начать торговать, предварительно построив торговый план.

Посмотрите на график японской Йены после 20.09.2011 года. Как вы думаете, что там происходит. Там видны покупки доллара за Йены. Это, как я и видел, вскоре подтвердилась моя версия о том, что Банк Японии неофициально покупает Американские доллары. На сумму около 900 миллионов долларов. Все эти покупки видны на графике, в виде двойного дна, неоднократно повышающего курс вверх. Впоследствии Банк провёл массированную интервенцию. О чём за несколько часов предупредил официально.

Какую выгоду мы могли бы извлечь из этого графика, покупая доллар против Йены? Неоднократно покупая доллар от уровня поддержки, там, где хорошо видны двойные донышки. Но, как видите на графике, трудно определить, куда пойдёт курс данной валюты. Однако, как показывает график, при окончании восходящего движения, каждый раз скорость передвижения курса становится намного быстрее. Поэтому, принимая это во внимание, нужно сделать так, чтобы при увеличении скорости цены, выставлять трейлинг стоп.

Но как это сделать, ведь мы не можем целый день сидеть за монитором. Или даже сутки. Вот в этом случае необходим советник, или функция в советнике, которая позволит это сделать.

Для этого можно в техническом задании ускорение курса задать путём минимума последней свечи, который выше максимума двух, трёх, или четырёх свечей назад.

Но, здесь есть один большой недостаток. Иногда в течение одной минуты курс резко взлетает вверх, а затем резко опускается вниз. Поэтому нужно сделать следующее техническое задание: при пересечении, или достижении скорости 9 пунктов за минуту, выставить трейлинг стоп на расстоянии 5 пунктов от курса, с учётом спреда.

С учётом спреда, трейлинг стоп задаётся потому, что некоторые компании до неприличия могут расширить спред. И тогда лучше не выставлять трейлинг стоп, так как он сразу может сработать.

Однако и при торговле в добросовестных компаниях, нужно дополнительно задать такой параметр в техническое задание: если при скорости превышающей (можно более точно указать 6 пунктов за 60 секунд), такую то величину, сделка не имеет минуса, то выставить трейлинг стоп, на расстоянии 5 пунктов.

Вот теперь посчитайте, сколько заработали бы вы без робота в такой ситуации, и с роботом. Совсем другое дело, если вы не понимаете, как работает робот. И если вы приобрели готового робота, то могут быть и сюрпризы. Вы ведь не знаете, что вам подготовил производитель этого программного продукта.

Например, вы должны открыть счёт в определённой компании. И вы получите этого робота бесплатно. Но, вы должны знать хорошо стратегию, по которой работает он. Хорошо. Допустим, он вам приносит прибыль. Но вы знаете отзывы в сети, как робот — Мартингейл может заработать 400 процентов к вашему депозиту, а потом потратить все вашу прибыль, а так же и ваш депозит. В ответе от лица компании представитель на вопрос клиента компании о роботе, который уничтожил весь депозит ответил: да, и такое бывает. Как видите у них проигрыш депозита — это в в порядке вещей. И к этому добавил: ну, как же так, вы должны следить, как, по какому принципу работает данный робот.

А не лучше ли тогда следить за самим рынком, вместо приобретённого готового робота, или самому сделать под свою стратегию робота.

Даже если вы знаете хорошо стратегию купленного робота, то зачем его использовать, вы можете и сами торговать по этой стратегии. И применять робота только там, где вы физически сами не сможете делать. Как указано в примере.

Что же человек не может делать в торговле без помощи робота.
Первое, как я указал, это скорость, и очень частое движение цены от уровней на неопределённое расстояние. Но, как уже я указал ранее, суть в том, что вы приблизительно должны знать при этом состояние рынка. Какие новости вас ожидают. Что уже произошло. И так далее.
Второе: недостаточно времени для торговли. Вы знаете, что курс должен коснуться определённого уровня, но сколько раз он дотронется до этого уровня. Если один раз, то вы сами можете выставить ордер и уйти. А если при этом он коснётся три раза, а затем начнётся тренд. В этом случае вам поможет робот. При этом один ордер будет работать постоянно, по принципу слежения за трендом. А второй ордер начнёт работать по принципу отложенного ордера, с одновременным выставлением ползучего стопа при открытии отложенного ордера.

Одновременно робот выставляет третий ордер, но уже при ускорении курса, это бывает при окончании движения при развороте, ставится ползучий стоп, как я указывал в примере.

Но самое интересное применение роботов на форекс, это, конечно же, торговля на интервенциях Банка Японии.

Верите вы, дорогие читатели, или не верите, но при тщательной подготовке к интервенции можно заработать за 1-2 минуты столько, сколько обычно зарабатывают за неделю, или за целый месяц.

Начну с того, что всегда, когда официальные лица Банка Японии или правительства говорят о вмешательстве Банка Японии в рынок форекс, то через несколько дней, а возможно и несколько часов в течении одного дня ждите интервенции. Это факт. Я не помню ни одного случая, когда Представители Банка Японии заявляли о том, что «курс Японской Йены в последнее время имеет характер однонаправленного движения, и эта тенденция есть укрепление национальной валюты», и при этом не осуществляли эту интервенцию. Был один или два случая, когда о вмешательстве в рынок говорили, однако этого не сделали сразу, однако сделали через некоторое время. Но это было довольно скоро.

На график хорошо видно, как после выступления главы Банка Японии, через несколько часов, после консолидации цен, по которым Банк Японии скупал Американский доллар, цена за одну минуту взлетела более чем на 150 пунктов.

Вот подумайте, если все трейдеры знают, что сегодня произойдёт взлёт курса данной пары, и не знают точно в какую минуту, выставят покупку, и заработают на этом одним лотом 400 пунктов. Но, если вы при этом примените робота для такой операции. То теоретически можно заработать в несколько раз больше. Я знаю одного профессионального трейдера, который сказал, что за три месяца взял 2200 пунктов прибыли, при 200 пунктов убытка.

А при помощи робота можно заработать за один вечер, но при этом нужно ждать, когда этот банк будет делать эту интервенцию. Следить за новостями, когда будет выступать представитель Банка Японии. И следить за курсом Йены.

Хотя в настоящее время ещё не исключены эти интервенции, однако, как стало известно, интервенции будут проводиться с целью повышения ликвидности на рынке форекс.

Первая интервенция для этой цели уже проводилась. На этом также можно хорошо, при помощи робота взять прибыль.

Но, давайте вернёмся к стратегии для робота, который будет торговать интервенцию. Технической задание будет составляться исходя исключительно характеристике поведения курса после проведения интервенции. Если вы следили за графиком Японской Йены, относительно остальных валют, то может заметили, что поведение приблизительно одинаковое. Посмотрите ещё один график, накануне предпоследней интервенции, которая проводилась в августе 2011 года, Банком Японии.

Хочу сказать, что перед интервенцией в августе, так же, как и обычно, было выступление со стороны Японского чиновника, не помню, с какого министерства, или самого Банка Японии, о том, что их в последнее время тревожит снижение курса пары USD-JPY. И необходимо вмешательство в рынок со стороны Банка.

Хочу напомнить, что Япония является одним из лидеров, обладающей крупнейшими запасами иностранной валюты и золота. Так что для интервенций у Банка Японии достаточно средств, чтобы при необходимости проводить такие операции в будущем.

Теперь сравните этих два графика. Внимательно посмотрите, что первые 70, а в первом случае, 150 пунктов курс проходит без остановки и возвратов обратно.

Следовательно, на этом отрезке можно без риска строить пирамиду ордеров с высоким кредитным плечом, одновременно с отложенными ордерами выставлять ползучий стоп на 5 пунктов ниже ордера. Но, в МТ 4 такой функции нет, как отложенный ордер, при срабатывании которого одновременно включается ползучий стоп, тем более на расстояние ближе, чем 10-15 пунктов.

Это можно сделать, дав техническое задание программисту Mql. Кроме этого задания, перед самым началом или за несколько чесов до сделки, можно включить робота, чтобы на этой паре выставил отложенные ордера. Так как человеку довольно трудно посчитать, как строить пирамиду, прибавляя к предыдущему ордеру, на коротком расстоянии, чтобы при срабатывании функции стоп-лосс, на счету оставалось 20-50 процентов прибыли от пройденного пути предыдущим лотом. Или несколькими лотами.

В какое время это делать? Обычно интервенция проводится в начале Японской Сессии. Если это совместная интервенция с другими банками, для этой цели, то так же проводится ближе к полуночи по московскому времени. На графике это хорошо видно. К этому времени уже можно увидеть на графике уровень сопротивления, после которого можно выставлять эти ордера. Для этого нужно задать такую функцию роботу, после скольких пунктов, или после уровня выставлять ордера.

Если через 70 пунктов произойдёт откат курса вниз, при этом на счету сработают защитные стопы, и останется 20-50 процентов прибыли от пройденного движения, то робот должен быть запрограммирован так, чтобы опять выставить отложенные ордера в таком же порядке, как и раньше, но уже с учётом полученной прибыли.

После прохождения 100 пунктов все приказы стоп лосс оставить на месте. И через несколько часов вы будете удивлены. Посчитайте теперь, если первый лот вы выставили сами до уровня сопротивления, который пройдёт минимум 300 пунктов. А затем даже прибавляя по 1 лоту через 5-7 пунктов, (пусть 3 пункта спред, плюс 2 пункта прибыли). И так через 70 пунктов будет 10 ордеров. Это будет 210 пунктов. Затем 11 лотов умножить на 230 пунктов, равно 2600 пунктов. Итог: 2810 пунктов! Впечатляет. А если взрыв курса будет 400 пунктов. Результат на 1100 пунктов лучше. Как видно на двух графиках, после 70 пунктов прохождения курс после интервенции не желательно размещать ордера. Так, как на одном и на другом графике видно, что после прохождения этого расстояния, я бы назвал третья удлинённая волна Эллиотта, начинаются некоторые откаты курса обратно.

Но, внимательно изучив более ранние интервенции, можно добавить меньшее количество лотов, до 150 пунктов движения этой пары. Эту функцию так же можно задать роботу в техническом задании.

Иногда одна волюта в арифметической прогрессии ослабляется против другой валюты. Например: Йена растёт против Американского доллара. Американский доллар при этом растёт против Евро. Значит евро самая слабая валюта на данный момент, а Йена самая сильная валюта. Нужно сказать, что в такой ситуации, технический анализ работает лучше всего на паре EUR — JPY.

А как вы думали, есть такое высказывание: покупай силу, продавай слабость. Это выражение лучше всего подходит как раз для вышеуказанной пары в данный момент времени.

В других случаях технический и волновой анализ будет работать плохо. Я могу с уверенностью сказать, что при помощи роботов в других ситуациях (кроме ситуации: покупай силу, продавай слабость) вы заработаете не очень много. А сами возможно вообще ни чего не заработаете.

Теперь посмотрите на ниже указанный график. Где хорошо видна техническая картина валютной пары перед интервенцией.

В этой ситуации, даже новичок, прошедший обучение торговли на рынке форекс поймёт, что после теста уровня 107.86 второй раз, образовался широкий канал. И нужно покупать. На младшем тайфреме виден разворот курса валютной пары после тестирования уровня 115.14. Можно при этом продать эту пару, при этом выставить профит у нижней границы канала. И внизу выставить отложенный ордер.

И, после заявлений представителей Банка Японии включить робота: для построения пирамиды, задав уровень, близкий к нижней границе канала, но при этом настроить характеристики с учётом этой пары.

Как же это сделать, если пара движется вниз. Но пирамиду нужно строить вверх. Для этого нужно вставить функцию в робота, под названием отложенный ползучий Buy Limit ордер когда нужно будет совершать продажу от верхней границы канала, когда курс движется вверх, а затем пойдёт от уровня сопротивления вниз, (это актуально, когда банк Японии несколько лет назад укреплял свою валюту при помощи интервенций), то в таком случае нужно включать ползучий Sell Limit ордер.

В чём же заключается их функция. Допустим, курс движется к нижней границе канала. Эта функция торгового робота так же полезна при ложных пробоях против тренда. При снижении курса пары, одновременно робот выставляет отложенный ордер Buy Limit вверху от курса, на определённом расстоянии. Допустим 60 пунктов от курса. Данный приказ больше подходит для ложных пробоев. При снижении пары на 10 пунктов, старый ордер закрывается, а новый ордер одновременно открывается уже на расстоянии 60 пунктов от существующего курса. Например, курс 80.00 Отложенный ордер открывается на отметке 80.60 пунктов валютной пары USD — JPY. После снижения пары до уровня 79.90., старый ордер закрывается, а новый выставляется на уровне 80.50. Теперь вам понятен смысл отложенного ползучего стоп лосс ордера.

При быстром снижении курса пары, робот уже выставляет через 1 пункт снижения пары, новый ордер, при этом старый закрывает. Почему это делается. Как я уже говорил, при молниеносном движении пары во время азиатской сессии против тренда, или в границах коридора, курс возвращается с такой же скоростью обратно. Редко бывает, когда курс быстро снижается, а затем не возвращается обратно. Эти движения, как правило, по тредну.

Что касается интервенции, то отложенные ордера с ползучими стопами, и построение пирамиды выставить при быстром развороте около нижней границы канала.

Однако на кроссах по Йене пирамиду строить с минимальным риском, так как спред там больше, чем на основных парах, резкие колебания против тренда: вниз, более вероятны, чем по паре USD-JPY.

Я не буду приводить другие стратегии для роботов. Так как, на мой взгляд, это самые нужные функции для робота. Так как ручной торговлей это сделать невозможно. Другие случаи с резкими колебаниями менее предсказуемы, например: выход важных новостей. При стратегиях по техническому анализу, когда трейдер торгует по дневным или 4 часовым графикам, то он робота может использовать в качестве подсказки. Вдруг он при анализе упустил очень важную деталь на графике. Или нужно делать подсчёт свечей.